摘要:大A,期权两类:其一,ETF期权,涉及6个指数9个ETF,上证50,沪深300,中证500,科创50,深证100及创业板。其二,股指期权,涉及上证50,沪深300
<配资之家>牛市期权最佳策略:十倍杠杆左右做多,远月沽权义务仓卖P配资之家>
大A,期权两类:
其一,ETF期权,涉及6个指数9个ETF,上证50,沪深300,中证500,科创50,深证100及创业板。
其二,股指期权,涉及上证50,沪深300,中证500及中证1000。
ETF期权相较于股指期权,合约非常迷你型,操作容错率大,适合小小资金练手。股指期权,合约价值高,高效但操作容错率小,不适合中小资金。
牛市环境下,坚决避免卖C,即使兑备卖出亦非良策!表面上,直观感觉牛市最佳策略是买C,但买C不抗回调,容易大起大落,最终成为牛市期权的买单者。

牛市,牛市,这里指的是牛市,最佳策略是远月沽权义务仓,即卖P,十倍杠杆左右做多,万一回调,刚好打折买票(做梦都笑不醒,但许多玩家看不上或者压根就没有意识到)。
牛市,周线月线级别调整,宜买P,而非卖C!一定要注意‼️买P,权利仓,存在归零可能,因此,其头寸价值不可高于卖P的获利(涨势中所赚利润)。
卖P,存在三个关键思考点:合约月(远月),行权价(虚值平值为宜)及仓位(资金足够完全行权,以控制风险)。
期权的风险,来自超高杠杆,这涉及行权价与仓位管理。如果以资金完全行权为度,那么期权可能是无风险的或低风险的,如备兑开仓(卖C)。
多余的资金如何管理,事关投资成败。

